Измененный масштаб Анализ диапазона

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ИЗОБРАЖЕННОГО РАСЧЕТНОГО РАСЧЕТА»

Статистический анализ временных рядов финансовых данных, который пытается найти шаблоны, которые могут повториться в будущем. В то время как методы анализа с масштабированным диапазоном оказались полезными в других математических исследованиях, доказательства его использования при анализе финансовых данных остаются несколько недоказанными. В этом методе используются две основные переменные - диапазон данных (измеренных наивысшими и наименьшими значениями за период времени) и стандартное отклонение данных. Производная этого математического результата известна как показатель Херста; если в данных действительно существует тренд, этот показатель Херста может экстраполировать будущее значение или среднее значение для точки данных.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ «Анализ масштабированного диапазона»

Желание прогнозировать закономерности в финансовых данных (особенно цены на активы) столь же стары, как и сама история данных. Что делает поиск столь привлекательным, так это то, что история фондового рынка показывает цикличность, хотя и непериодически. Длительность бизнес-цикла, по-видимому, сохраняется в периоды от четырех до пяти лет, хотя никто не может объяснить, почему.