Вниз Вероятность перехода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «Вероятности перехода вниз»

Вероятность того, что стоимость актива снизится за один период времени в контексте модели ценообразования опционов. Модели ценообразования опционов с использованием вероятности перехода вниз - это биномиальные и триномиальные модели ценообразования опционов.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ «Вероятность перехода вниз»

В модели ценообразования с биномиальным опционом вероятность того, что базовый актив опциона снизится в стоимости за период времени, может быть обозначена 1-Qu, где Qu представляет вероятность того, что опция базовый актив будет увеличиваться в течение следующего временного шага в десятичной форме.

В трехмерной модели вероятность перехода вниз равна вероятности перехода вверх или равного перехода на следующий временной шаг, который не происходит. Если мы обозначим Qu как вероятность того, что базовый актив увеличится в стоимости за следующий шаг времени, Qd, как вероятность того, что значение базового актива будет уменьшаться в течение следующего шага времени, тогда вероятность того, что стоимость базового актива останется прежней, равна 1-Ка-Qd.